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银行间市场将推标准化人民币外汇掉期交易dd

发布时间:2021-01-20 19:48:38 阅读: 来源:胶垫厂家

银行间市场将推标准化人民币外汇掉期交易

中国外汇交易中心2月5日晚间公告称,将于2015年2月16日在银行间外汇市场推出标准化人民币外汇掉期交易。初期提供人民币对美元外汇掉期最常用八个期限品种的市场最优行情和可成交报价。

在国内金融市场,人民币外汇掉期属于基础汇率衍生工具,但却是较为成熟的产品,参与者可以根据当前及未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期规避汇率风险,尤其是在近期人民币波动幅度增大的情况下。

人民币外汇掉期交易指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换,在前一次货币交换中,一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币,在后一次货币交换中,该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的外汇。

例如,某企业为出口加工型企业,在2015年7月需支付4500万美元购买机器设备,同时预计其在2015年11月底有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张,为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题,该企业可以于2015年7月1日与银行做一笔人民币外汇掉期交易。交易方向为企业换入4500万美元,同时在到期日2015年11月底换出4500万美元。根据即期汇率6.2,客户为换入美元需支付人民币27900万元;另外,如果7月份银行的5个月掉期报价50基点,客户可在到期日换回人民币(6.2+0.0050)×4500=27922.5万元。

如果该企业未与银行做此掉期交易,而是采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求,如果到期日当天的美元对人民币汇率6.15,该企业可用4500万美元结汇27675万元。因此,该笔掉期交易在满足了该企业自身本外币头寸调剂需求的基础上,为其创造了27922.5-27675=247.5万元的汇兑收益。

此次外汇交易中心推出的标准化人民币外汇掉期交易通过外汇交易系统新增的以双边授信为基础、自动匹配报价的C-Swap功能模块实现。

据记者了解,外汇交易中心现有的人民币外汇掉期交易的交易方式为双边询价,而C-Swap功能模块为银行间外汇掉期市场提供了一种崭新的成交渠道,上线后将与现有询价交易模式并存。外汇交易中心去年推出了标准化人民币利率互换交易。外汇交易中心表示,随着银行间人民币外汇掉期市场的发展,市场参与者对交易效率的要求不断提高。从国际外汇市场的发展趋势来看,指令驱动自动匹配交易是高效的交易模式。

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